Les hedge funds long/short surperforment les autres stratégies au premier trimestre

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(NEWSManagers.com) - Les hedge funds long/short figurent en tête des stratégies les plus performantes au premier trimestre, selon le cabinet de recherche Preqin. Le rendement net cumulé de ces stratégies s'inscrivent à 4,43%, indique le dernier Hedge Fund Spotlight de Preqin.

Les stratégies long/short sont aussi les plus recherchées par les investisseurs, 43% de ceux prévoyant de se tourner vers les hedge funds dans les douze prochains mois ayant prévu de favoriser le long/short. Et les fonds long/short ont aussi représenté 58% de l'ensemble des lancements du premier trimestre 2013, contre 36% au premier trimestre 2012.

Les stratégies macro ont enregistré des rendements de seulement 1,17% au premier trimestre, mais les lancements dédiés à cette stratégie sont passés de 32% du total au quatrième trimestre 2012 à seulement 14% au premier trimestre. L'appétit des investisseurs pour cette stratégie reste pourtant à son plus haut niveau depuis le deuxième trimestre 2012. Les investisseurs sont encore 29% à rechercher de tels fonds, contre 37% au deuxième trimestre 2012.

Les CTA affichent la plus mauvaise performance, avec un gain de seulement 0,21%, si bien l'appétit des investisseurs pour cette stratégie est en net recul. Ils ne sont plus que 17% à s'intéresser à ces stratégies contre 25% au deuxième trimestre 2012.

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