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Les hedge fund ont su prendre la vague du rally de début d'année :
L'industrie des hedge funds a globalement su tirer profit du rally en cours : toutes les stratégies (à l'exception des Short Sellers) enregistrent des performances positives sur le mois, tandis que les indices globaux présentent une performance comprise entre 2,3% (DJ Crédit Suisse) et 2,6% (HFRI). Les stratégies à biais long actions sont naturellement les meilleurs performeurs du mois. Avec respectivement +3,9% et +3,7% en janvier, les Long/Short et les Emerging ont tiré avantage de leur exposition naturelle aux marchés actions. De même, les Event Driven et les Distressed reportent des performances respectives de +2,8% et +2,4% en janvier, soutenues par le repli de l'aversion pour le risque et le resserrement généralisé des spreads. Les stratégies à fort beta High Yield, à savoir les Convertible Arbitrage et les fonds High Yield (+2,4% et +2,2% respectivement) profitent également du mouvement. Enfin, les stratégies directionnelles et d'arbitrage souffrent de leur positionnement plus défensif. Les Global Macro se situent ce mois-ci dans la partie basse de la hiérarchie des performances (+1,2%).
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