Les grosses capitalisations à faible volatilité font mieux que les autres indices factoriels

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(NEWSManagers.com) -

Les Russell High Efficiency Factor Indices montrent que les grosses capitalisations à faible volatilité font mieux depuis le début de l'année que les autres segments qualité, value ou encore momentum au sein du Russell Developed Europe Large Cap Index, selon les données de Russell.

A la date du 2 décembre, le Russell Developed Europe Large Cap High Efficiency Low Volatility Index a dégagé un rendement de 12,6%, surperformant ainsi le Russell Developed Europe Large Cap High Efficiency Quality Index (9,5%), le Russell Developed Europe Large Cap Index (9,4%), le Russell Developed Europe Large Cap High Efficiency Value Index (9,1%) et le Russell Developed Europe Large Cap High Efficiency Momentum Index (8,4%).

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