Les dérivés de volatilité ont une incidence bénéfique sur les portefeuilles d'actions

le
1
(NEWSManagers.com) - Selon une étude d'Edhec-Risk sponsorisée par Eurex, l'utilisation d'une position longue sur la volatilité affiche une corrélation fortement négative avec le portefeuille d'actions sous-jacent, ce qui permet d'améliorer la performance ajustée du risque de ce portefeuille. L'effet bénéfique le plus important d'une exposition longue à la volatilité est le plus sensible en période de baisse des marchés.

Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
  • gb00b04 le mardi 12 juin 2012 à 14:53

    L'edhec ferait mieux de former des entrepreneurs....