La quasi-totalité des stratégies de hedge funds dans le vert en janvier

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(NEWSManagers.com) - Les indices alternatifs calculés par l'Edhec-Risk Institute ont pratiquement tous terminé dans le vert en janvier à l'exception notable mais pas vraiment surprenante de la stratégie " short selling" , en recul de 6,85% sur le mois.


La stratégie " emerging markets" affiche la meilleure performance de janvier avec un gain de 4,55% alors qu'elle avait terminé l'année dans le rouge vif avec un repli de 10,8%. Autres stratégies gagnantes du mois, le long/short equity (3,36%), les distressed securities (3,28%), l'event driven (2,95%), l'arbitrage de convertibles (2,22%) et l'arbitrage obligataire (1,33%).


A noter aussi qu'après une " annus horribilis" , les fonds de fonds ont démarré l'année sur une note positive avec un gain de 1,65%.

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  • m.young le vendredi 24 fév 2012 à 13:03

    Quelles performances ! J'ai fait +13,50% en janvier avec une approche classique et je crois responsable.