L'indice CAC 40 publié toutes les 15 secondes

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Communiqué de presse d'Euronext : PARIS INFO-FLASH No. PA08/18 du 17/11/2008

Changement dans le calcul de l’indice de liquidation pour le contrat à terme et le contrat d’option sur indice CAC 40®.

Cet info-flash informe les membres d’un changement dans la fréquence de diffusion de l’indice CAC 40®, qui passe de 30 secondes à 15 secondes.

En conséquence la méthode de calcul de l’indice de liquidation du contrat à terme et du contrat d’option sur indice CAC 40® est revue à compter de la liquidation de l’échéance décembre 2008.

1. Actuellement l’indice CAC 40® est publié toutes les 30 secondes. Suite à de nombreuses demandes des utilisateurs de l’indice, il a été décidé d’augmenter cette fréquence de diffusion à 15 secondes, ce qui correspond aux standards de diffusion des indices les plus utilisés.

2. En conséquence, le calcul de l’indice de liquidation du contrat à terme et du contrat d’option sur indice CAC 40® sera revu :
- la période de référence servant à son calcul sera légèrement décalée ;
- un nombre accru de valeurs de l’indice sera pris en compte pour son calcul.

3. L’indice de liquidation sert d’ultime cours de compensation à l’échéance du contrat à terme sur indice CAC 40® et de référence pour l’exercice automatique des options dans la monnaie.
Actuellement l’indice de liquidation correspond à la moyenne arithmétique (arrondie à une décimale) des 41 valeurs de l’indice (une valeur toutes les 30 secondes) publiées entre 15:40:30 et 16:00:30.

4. Lorsque le changement décrit ci-dessus dans la fréquence de diffusion de l’indice CAC 40® sera effectif, l’indice de liquidation correspondra à la moyenne arithmétique (arrondie à une décimale) de tous les indices calculés et diffusés entre 15h40 et 16h00 (heure de Paris). Il sera basé sur les 81 valeurs de l’indice (une valeur toutes les 15 secondes) publiées entre 15:40:00 et 16:00:00.

5. Le passage à une fréquence de diffusion de 15 secondes étant prévu pour le 24 novembre 2008, les changements dans le calcul de l’indice de liquidation décrits plus haut seront applicables à compter de la prochaine échéance du contrat à terme et du contrat d’option sur indice CAC 40®, soit le 19 décembre 2008.

Euronext.

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