Janvier a été positif pour la plupart des hedge funds, pour l'Edhec

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(NEWSManagers.com) - Sur les treize stratégies suivies par l'Edhec-Risk Institute, seules deux ont été dans le rouge pour janvier, avec des pertes de 0,30 % pour l'arbitrage de fusions et surtout de 4,92 % pour les ventes à découvert. En revanche, le long/short equity a gagné 3,40 % et les marchés émergents, 3,06 %.

Depuis janvier 2001, les meilleures performances annuelles moyennes sont affichées par les marchés émergents, avec 10,3 % et les distressed securities avec 10,5 %. Cette dernière stratégie est d'ailleurs la seule à enregistrer un ratio de Sharpe supérieur à 1, avec 1,06.
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  • exposit6 le mardi 26 fév 2013 à 11:15

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