Huit stratégies de hedge funds sur 13 dans le rouge en juin

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(NEWSManagers.com) -

Selon l'Edhec, sept stratégies de hedge funds sur douze, plus les fonds de hedge funds, ont accusé des pertes en juin, les deux plus sinistrées étant le long/short equity (- 1,69 %) et les distressed securities (- 1,01 %). En revanche, les fonds spécialistes des ventes à découvert ont affiché une performance de 4,05 %.

Sur le premier semestre, quatre stratégies, plus les fonds de hedge funds (- 1,3 %) ont subi des pertes, la plus importante étant accusée par le long/short equity tandis que les distressed securities et l'arbitrage obligataire signaient des gains respectifs de 4,5 % et 4,4 %.

Depuis le début de 2001, les deux stratégies les plus rentables ont été les marchés émergents (11,8 % par an) et les distressed securities (11 %), la moins performante étant la vente à découvert (2,1 %).

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