Hedge funds en mars : les ventes à découvert toujours dans le rouge

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(NEWSManagers.com) - Sur les treize stratégies régulièrement suivies par l'Edhec-Risk Institute, seule celle des ventes à découvert a accusé des pertes tant pour mars (- 1,90 %) que pour le premier trimestre (- 6,7 %). C'est aussi la seule stratégie à afficher une perte moyenne annuelle depuis janvier 2011 (- 1,3 %), et son ratio de Sharpe est négatif (- 0,39). Celui des fonds de fonds l'est aussi (- 0,04).

La meilleure performance de mars a été affichée par les distressed securities, avec 1,68 %, qui gagnent 4,4 % sur l'ensemble du premier trimestre et qui sont la seule catégorie avec un ratio de Sharpe supérieur à 1 (1,07). Néanmoins, la meilleure performance pour le premier trimestre revient au long/short equity, avec 5,1 %.

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