GB-Les coûts de couverture à un mois sur le sterling s'envolent

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    LONDRES, 26 mai (Reuters) - Le coût de couverture contre de 
brusques fluctuations de la livre sterling dans le mois à venir 
ont atteint jeudi un plus haut de sept ans avec le roulement des 
contrats d'options au-delà de l'échéance du référendum du 23 
juin sur le maintien de la Grande-Bretagne au sein de l'Union 
européenne.  
    La prime des options à un mois sur le sterling/dollar 
 GBP1MO= , qui arrivent à échéance après le vote sur le 
"Brexit", a bondi à 16,60% du nominal, au plus haut depuis mars 
2009, contre 11% la veille.  
    Le contrat sur la volatilité implicite à un mois de 
l'euro/sterling  EURGBP1MO=  a aussi atteint un plus haut depuis 
mars 2009, à 14,55%, selon des données de Thomson Reuters. 
    Sur le marché au comptant, le sterling est en hausse de 0,1% 
à 1,4710 dollar  GBP=D4  dans l'attente de la publication de la 
deuxième estimation des chiffres de la croissance du PIB 
britannique au premier trimestre prévue à 08h30 GMT.  
 
 (Anirban Nag, Marc Joanny pour le service français, édité par 
Wilfrid Exbrayat) 
 
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