Edhec-Risk Institute présente ses benchmarks " Solvabilité 2 "

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(NEWSManagers.com) -

L' institut de recherche Edhec-Risk Institute a présenté le 13 décembre seize benchmarks " Solvabilité 2" destinés à favoriser une allocation aux actions optimale dans le cadre de la directive éponyme. Ces travaux sont issus de la chaire de recherche " Solvency 2 benchmarks" , soutenue par Russell Investments. Dans la perspective d' une meilleure gestion des risques, qui constitue un " ingrédient de la performance" mais qui ne dépend pas seulement de la diversification, " on peut prendre en compte l' horizon de long terme de l' investisseur et limiter la consommation de fonds propres" , a lancé le professeur Lionel Martellini.

Les indicateurs présentés constituent autant de références externes, croisant des horizons de temps ( 3, 5, 10 et 15 ans) et des charges en capital (5, 10,15,20%), qui devraient permettre aux assureurs de mieux calibrer leurs modèles internes. Si les investisseurs estiment que la palette proposée hier est insuffisante, elle pourra être complétée, a souligné Lionel Martellini. " Nous présenterons une nouvelle version en mars prochain qui tiendra compte de tous les inputs" , a-t-il précisé.

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