Des tests ultra-pointus

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Des tests ultra-pointus
Des tests ultra-pointus

Jamais un test à aussi grande échelle des banques de la zone euro n'avait été réalisé. Verdict : les banques françaises sont saines et solides.

Pourquoi la BCE a-t-elle organisé ce test ? Pour restaurer la confiance dans les banques du Vieux Continent. Ce test est exceptionnel par son ampleur, avec 6 000 personnes mobilisées. Il permet à la BCE de réaliser une photographie précise de la situation financière des 130 plus importantes banques de la zone euro, dont treize françaises.

Qu'est-ce qui a été vérifié ? Elle a commencé par passer à la moulinette le bilan et les actifs des banques : dans quels types de biens et de produits ont-elles investi l'argent des épargnants ? Leurs placements immobiliers sont-ils solides ? La BCE les a ensuite soumises à des scénarios de crises économiques et financières majeures. Le schéma le plus sombre prévoyait pour la France deux années de récession et une déflation, un taux de chômage de l'ordre de 13 %, les taux d'intérêt à dix ans multipliés par trois et une baisse des prix de l'immobilier de 30 % en 2016. A travers ce scénario catastrophe, potentiellement réaliste, la BCE voulait s'assurer que les fonds propres des banques pourraient encaisser le choc. Soit, dans une situation très dégradée, rester au-dessus de la limite des 5,5 % par rapport aux crédits consentis. En temps normal, ce minimum requis est de 8 % de fonds propre.

Combien de banques ont-elles échoué ? Vingt-cinq, dont une française : la Caisse de refinancement de l'habitat (CRH). Inconnue du grand public, elle est spécialisée dans le refinancement de prêts immobiliers. Un échec à relativiser car la CRH a opéré en début d'année une levée de fonds qui la place désormais largement au-dessus des critères exigés par la BCE. Parmi les recalées, neuf banques sont italiennes, trois grecques, trois autres chypriotes, on compte aussi deux banques belges, une allemande, une espagnole et une portugaise. ...

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  • M4098497 le lundi 27 oct 2014 à 15:44

    @awsdf Merci beaucoup pour le lien.

  • awsdf le lundi 27 oct 2014 à 10:50

    @M4098497: le tableau ne présente que les résultats pour les banques française, pas les banques belges. Dexia a bien été testée et grâce à une autorisation du régulateur sur les réserves AFS ne nécessite pas de recapitalisation (http://hugin.info/152020/R/1865851/655336.pdf).

  • M4098497 le lundi 27 oct 2014 à 10:39

    Enfin si mais les conséquences ne sont pas évoquées. Domino Domino

  • M4098497 le lundi 27 oct 2014 à 10:35

    L'état français s'est porté garant à hauteur de 80 milliards pour la banque DEXIA. Bizarrement celle ci n'est pas testée...

  • frk987 le lundi 27 oct 2014 à 09:22

    Probablement plus naïf que vous, je n'ai jamais mis en cause la BCE, c'est tout son intérêt que les grosses banques se portent réellement bien, ces stress tests eussent été faits par la BdF que je ne les aurais même pas lu.

  • M4098497 le lundi 27 oct 2014 à 09:14

    Croyez vous un seul instant que la BCE aurait montré du doigt une banque d'importance qui ne remplirait pas ces obligations ? Les marchés s'écrouleraient ce matin...

  • frk987 le lundi 27 oct 2014 à 08:25

    Non, c'est une bonne chose, par contre le scénario prétendu "le pire", n'est en fait que ce qui va se produire dans les 3 ans. Ce n'est donc pas le scénario du pire mais le scénario de la réalité.

  • guerber3 le lundi 27 oct 2014 à 07:53

    Tous les tests sont bons, évidemment, c'est leur crédibilité qui ne l' est pas...!