(AOF / Funds) - Une erreur s'est glissée dans notre précédente dépêche. Lire ci-dessous que la performance du fonds se décompose en une "sous-performance" du portefeuille vendeur qui progresse plus que le marché (+4,5% contre +4,1% pour le Stoxx 600) et non une "surperformance". Le fonds Moneta Long Short a affiché une performance de +1,1% en juillet, dans un marché en hausse de 4,1% (Stoxx 600), indique Moneta Asset Management dans sa lettre mensuelle.

La performance du fonds se décompose en une sous-performance du portefeuille acheteur qui progresse moins que le marché (+3,1% contre +4,1% pour le Stoxx 600) et une sous-performance du portefeuille vendeur qui progresse plus que le marché (+4,5% contre +4,1% pour le Stoxx 600).La volatilité du fonds a atteint 10% sur 30 jours glissants, soit 51% de celle de l'indice Stoxx 600, en ligne avec son exposition. La moyenne mensuelle de l'exposition nette au marché (positions longues moins positions vendeuses) a été de 40%, 39% après ajustement des bêtas et 47% en ex-post sur 30 jours. L'exposition brute (somme des positions longues et des positions vendeuses) s'élève à 97%. Les principales contributions positives ont été générées ce mois-ci par les positions acheteuses du gérant en Sanofi, Keller et Teleperformance. A l'inverse, les principales contributions négatives ont été générées ce mois-ci par les positions acheteuses du gérant en Eurotunnel, Mediq et Steria. Par ailleurs, la société de gestion a clôturé sa position vendeuse en Barry Callebaut.

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