Cinq des dix principales stratégies alternatives dans le rouge en mars

le
0
(NEWSManagers.com) - Oliver Schupp, president de Credit Suisse Index Co, a indiqué que l'indice Dow Jones Credit suisse des hedge funds a affiché pour mars une performance de 0,12 % après 1,38 % en février, ce qui porte le résultat total pour le premier trimestre à 2,21 %.

Dans le détail, cinq des dix principales stratégies ont accusé des pertes pour mars, les plus fortes étant enregistrées pour les managed futures (- 2,76 %) et pour le " dedicated short bias" (- 1,78 %). En revanche, les fonds de marchés émergents ont gagné 2,12 %.
Pour les trois premiers mois de l'année, seule la stratégie dedicated short bias est dans le rouge, avec une perte de 5,88 %. Le meilleur résultat est affiché par l'arbitrage de convertibles, avec une performance de 4,48 %.


Selon l' Edhec-Risk Institute, les hedge funds ont enregistré un mois mitigé en mars. La stratégie ayant affiché la plus forte performance est celle d' equity market neutral, avec seulement +0,91 %. A contrario, la stratégie qui a le moins bien performé est celle du short selling, qui perd 1,76 %. Au global, les fonds de fonds abandonnent 0,11 %.

info NEWSManagers

Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant