CCR Asset Management se classe 1ère du championnat amLeague dans la catégorie « Multi Asset Class »

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A l' occasion de la 12ème édition du Forum Gestion d'actifs 2013 organisé hier par l'Agefi, CCR Asset Management a reçu les deux Prix « amLeague » de la meilleure performance et de la meilleure combinaison performance/risque[1] dans la catégorie « Multi Asset Class » sur un an[2].

Ce championnat permet aux gérants de se comparer à leurs pairs dans un cadre standardisé établi par des investisseurs institutionnels. Les gérants ont un objectif de performance absolue et comme principale contrainte une limite de perte maximale inférieure ou égale à 20%.

Le mandat « Multi Asset Class » attribué dans le cadre de la compétition et géré par Fabrice Foy, Romain Lahoste et Emmanuel Regnier a en effet affiché une performance de 11,28% et un ratio de Sharpe de 1,52% sur la période contre respectivement 3,53% et 0,49% pour la moyenne de la catégorie.

Si l'allocation d'actifs repose en partie sur un processus de gestion discrétionnaire (allocation tactique et sélection de fonds), Fabrice Foy, Romain Lahoste et Emmanuel Regnier y ont intégré une approche systématique qui permet une véritable gestion active et flexible, réduit les risques de perte avec la mise en place de stop loss et permet de profiter des tendances haussières.

Muriel Tailhades du Chatelier, Co-responsable de la gestion de CCR AM, a déclaré : « Nous sommes très fiers de recevoir ces Prix amLeague, qui illustrent bien le savoir-faire de nos gérants en matière d'allocation d'actifs (actions, obligations, devises, matières premières). ».


[1] Ratio de Sharpe
[2] Performance du 28 septembre 2012 au 30 septembre 2013

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