CA Cheuvreux publie sa quatrième étude sur la fragmentation de la liquidité

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(NEWSManagers.com) -

Crédit Agricole Cheuvreux a annoncé le 10 mai la publication de ?Navigating Liquidity 4?, sa quatrième étude bi-annuelle relative à la fragmentation de la liquidité. Cette étude fournit une analyse détaillée de l'impact qu'ont eu les plateformes MTFs (en particulier Chi-X, Turquoise, BATS et Nasdaq-OMX) sur l'efficience du marché et la fragmentation de la liquidité, ainsi que des défis qu'elles posent aux marchés primaires.

Les responsabilités, les interactions et la microstructure du marché ayant été radicalement modifiées par la régulation NMS américaine et la directive MIF, Navigating Liquidity 4 détaille et explique ce phénomène qui a entraîné un glissement de paradigme concernant le rôle des acteurs de marché. L'étude apporte des réponses à certaines interrogations sur le trading haute fréquence, en montrant par exemple, grâce à une comparaison des situations espagnole et anglaise, que l'augmentation du trading haute fréquence n'a pas d'effet positif sur la volatilité intra day.

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