Bon mois de février pour les hedge funds

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(NEWSManagers.com) - En février, les indices alternatifs calculés par l'Edhec-Risk Institute ont comme en janvier pratiquement tous terminé dans le vert à l'exception de la stratégie " short selling" qui accuse un repli de 5,59% après une hausse de 6,85% en janvier.

La stratégie la plus performante a été la stratégie " emerging markets" qui affiche un gain de 3,33% en février et de 7,4% depuis le début de l'année.

A noter aussi les bonnes performances du " long/short equity" , qui progresse de 2,63% sur février et de 6% sur les deux premiers mois de l'année, des " distressed securities" , qui enregistrent un gain de respectivement 1,95% et 5,2%, de l'" event driven" , qui s'inscrit en hausse de 1,76% et 4,7%.

L'arbitrage de convertibles, qui a profité de son exposition à l'obligataire, affiche un gain de 2,03% sur le mois et de 4,4% depuis le début de de l'année.

Les fonds de fonds ont dégagé une performance de 1,46% en février et de 3% depuis le début de l'année.

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  • m.young le lundi 26 mar 2012 à 13:15

    Performances lamentables, à force de spéculer/jouer au casino...