BoA Merrill Lynch lance un indice de résistance financière

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(NEWSManagers.com) -
Avec le Global Financial Stress Index (GFSI), Bank of America Merrill Lynch a lancé le 29 novembre un instrument de mesure du risque exhaustif, transmarchés, qui intègre les flux de demandes et d'investissements. Cet indice doit permettre aux investisseurs d'identifier les risques de marché plus tôt et avec davantage de précision que les indicateurs de risque communément utilisés comme le VIX.
La rétropolation du GFSI jusqu'à 2000 montre que de fortes hausses de l'indie sur de courtes périodes auraient permis de prévoir avoir un degré elevé de précision les périodes de bradage des actifs, notamment les actions internationales, les matières premières et les obligations américaines à haut rendement.
Les composantes du GFSI illustrent les différences de risques de marché, de solvabilité, de liquidité et de perte extrême qui sont valorisées chaque jour dans les prix de marché.
Actuellement, le GFSI se situe à 0,26, ce qui indique un stress de marché marginalement élevé.

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