Avril a été négatif pour la plupart des stratégies de hedge funds

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(NEWSManagers.com) - En avril, les marchés d'actions ont perdu 0,65 % tandis qu'après six mois de chute spectaculaire la volatilité implicite s'accroissait en un mois de 1,7 point, à 17,2 %.

Dans cet environnement, seules deux des treize stratégies suivies par Edhec-Risk Institute, ont affiché un résultat positif, avec des performances mensuelles de 1,02 % pour les ventes à découvert et de 0,50 % pour l'arbitrage obligataire. La plus forte perte a été accusée par le long/short equity, avec 0,65 %.

Depuis le début de l'année, la meilleure performance a été enregistrée pour les distressed securities (6,2 %) et le long/short equity (5,5 %), la plus mauvaise étant le short selling, avec une perte de 11,8 %.

D'autre part, depuis début janvier 2001, les deux meilleurs résultats selon l'Edhec sont ceux du distressed securities avec 10,4 % par an (seule stratégie avec un ratio de Sharpe supérieur à 1, à 1,02), juste devant les marchés émergents avec 10,3 % (et un ratio de Sharpe de 0,60).

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